マーケット情報

短期金融市場ウィークリー

2020/10/19(月)~2020/10/23(金)の市況

インターバンク市場

今週の無担保コールO/N物は積みの序盤ながら、依然として調達ニーズは強い状態であった。週明け19日は先週末と横ばいの▲0.05~▲0.01%の出合いが中心で、加重平均レートは▲0.031%となった。20日以降は都銀業態を中心に取り上がる動きが見られ、加重平均レートは徐々に上昇した。週末の23日は3日積みの要因から全般的にさらに取り上がりの展開となり、▲0.01%近辺の出合いが中心となった。ターム物は、新積み期に入ったことで、月内物を中心に出合いが複数見られた。日銀当座預金残高は、週前半から後半までは480兆円台の前半から半ばで推移した。週末23日は新型コロナオペによって増加し、480兆円台後半となった。
22日には、新型コロナ対応金融支援オペが6M物でオファーされ、27,560億円の貸付が行われた(期落ちは無し。ただし、期日前返済が18億円発生している)。同オペの残高は23日時点で477,580億円となる見込み。

レポ市場

今週のGC O/N物は、週を通して安定的に推移した。出合い水準は概ね▲0.100~▲0.070%程度であった。
SC個別銘柄では2Y410~417、5Y136~145、10Y335~360、20Y167~174、30Y59~68、40Y9~13などのカレント近辺の銘柄にビッドが多くみられた。

短国市場

今週の短国市場は入札が3回行われたこともあって、金利目線を探る展開となった。3M物は▲0.090%近辺出合いと横ばい圏で推移し、23日の入札が低調となった事を受けて▲0.080%近辺まで上昇した。6M物は22日の入札が低調となったことを受けて▲0.100%台での出合いと軟調な推移となった。1Y物は、19日の入札後も概ね▲0.140%前後で推移した。
19日に実施された1Y物の入札は、WI取引において▲0.135~▲0.125%での出合いが見られる中、平均落札利回▲0.1348%、按分落札利回▲0.1288%と、しっかりした結果となった。結果発表後のセカンダリーマーケットでは、▲0.144~▲0.139%出合いと堅調に推移した。
21日に実施された短国買入オペは、前回から5,000億円減額の20,000億円でオファーされた。平均落札利回較差+0.011%、按分落札利回較差+0.007%と、在庫の重さを反映して、やや弱めな結果となった。
22日に実施された6M物の入札は、WI取引において▲0.110~▲0.106%での出合いが見られる中、平均落札利回▲0.1002%、按分落札利回▲0.0982%と、軟調な結果となった。結果発表後のセカンダリーマーケットでは、▲0.100~▲0.099%出合いと、入札とほぼ同水準で推移した。
23日に実施された3M物の入札は、WI取引において▲0.082~▲0.080%での出合いが見られる中、平均落札利回▲0.0793%、按分落札利回▲0.0744%と、軟調な結果となった。結果発表後のセカンダリーマーケットでは▲0.083~▲0.080%出合いと、やや堅調に推移した。

CD・CP市場

今週のCP市場は、入札案件が少ないことに加え、数十億円から数百億円程度の発行量が中心であったことから、全体的に閑散としていた。大型の調達は、小売や重工業等の業態から実施されたものの、週間の発行総額は3,000億円程度にとどまった。償還額は2,000億円程度であった。市場残高は、週を通して24兆円弱での推移となった。9月末に大幅に減少した後、徐々に市場残高が増加してきたものの、ここにきて増加ペースが鈍化してきている。発行レートは、業者の玉確保の動きを中心に、マイナス圏で低位横ばいの推移が続いている。

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